Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

cztery

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia prowadzone metodą analizy studiów przypadków wspartą pracą w grupach zadaniowych i dyskusjami problemowymi, w celu kształtowania umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej do zarządzania portfelem inwestycyjnym.

fakultatywny

Fakultatywny

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy następuje poprzez kolokwium pisemne sprawdzające stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych fragmentów literatury.

Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie umiejętności następuje poprzez ocenę analiz sytuacyjnych w formie projektu. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej.

Podstawowa znajomość funkcjonowania rynku finansowego i rodzajów instrumentów finansowych

1. Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym

2. Skuteczne określanie celów inwestycyjnych i metod ich realizacji

3. Nabycie umiejętności alokacji środków inwestycyjnych

4. Poznanie metod szacowania ryzyka inwestycyjnego i zastosowanie jej w praktyce

5. Nabycie umiejętności szacowania stopy zwrotu z inwestycji

1. Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycyjnym

2. Analiza portfelowa i jej elementy

3. Rynek kapitałowy jako podstawa zarządzania portfelem inwestycyjnym

4. Uczestnicy rynku kapitałowego i ich charakterystyka

5. Instrumenty rynku kapitałowego

6. Tworzenie w praktyce portfeli inwestycyjnych i ich wycena – case study

7. Zarządzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych - zasady konstrukcji i dywersyfikacji portfela,

8. Analiza techniczna w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym

9. Zasady teorii Dowa i ich wykorzystanie

10. Wykorzystanie wykresów w analizie technicznej

11. Formacje wykresowe jako narzędzie analizy portfela inwestycyjnego

12. Wskaźniki analizy technicznej i ich zastosowanie

13. Analiza fundamentalna jako długoterminowa prognoza zmian portfela inwestycyjnego

14. Obligacji i instrumenty pochodne w portfelu inwestycyjnym.

Literatura podstawowa:

1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa, 2007.

3. K.Jajuga, Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych. GPW, Warszawa 2002.

4. E. Gruszczyńska-Brożbar., Analizy Giełdowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.

Literatura dodatkowa:

1. M. Skousen, Inwestowanie w jednej lekcji. Giełda w warunkach kryzysu. Bezpieczny portfel, PWN, W-wa 2011.

2. A. Jagielnicki, Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie, Helion, Warszawa 2011.

3. E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2011.

WIEDZA, student:

1. ma specjalistyczną wiedzę o zasadach inwestowania na rynku i zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

2. ma specjalistyczną wiedzę o zasadach ewidencji działalności gospodarczej oraz wyceny majątku jednostek gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1.potrafi zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed niekorzystnym wpływem wielorakich czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego,

2. potrafi zarządzać finansami przedsiębiorstwa w celu zwiększenia skuteczności jednostki na rynku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny

Procentowy zakres ocen z kolokwium z wykładów:

91 – 100% – bardzo dobry

81 – 90% – dobry plus

71 – 80% – dobry

61 – 70% – dostateczny plus

51 – 60% – dostateczny

50 – 0% – niedostateczny

. Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

- aktywność studenta w dyskusji – 50%,

- ocena przygotowanego projektu – 50%.

Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa ocena z kolokwium z wykładów oraz w 50% ogólna ocena z ćwiczeń.